Questo indicatore è il risultato della mia esperienza di trading quotidiana come trader professionista di emissioni di carbonio. Nel mercato delle materie prime i volumi sono molto importanti ei range di prezzo che si formano rispecchiano perfettamente la situazione tra domanda e offerta. Questo indicatore è ormai diventato indispensabile per il mio trading quotidiano.

Sappiamo tutti che i livelli di prezzo sono fondamentali per il trading, ma quei livelli non ci dicono altro.

Ho deciso di creare questo indicatore per avere un supporto grafico che non si limiti alla rilevazione dei livelli di prezzo, ma che fornisca informazioni multidimensionali sui livelli di prezzo, come lo storico del prezzo e lo storico dei volumi.

COME FUNZIONA L’INDICATORE:

Rilevamento livelli di mercato:

Questo indicatore consente di rilevare i supporti di resistenza, in base agli ultimi punti di inversione.

Quando si rilevano i livelli manualmente, ognuno di noi può seguire regole diverse, ottenendo risultati diversi. Questo indicatore utilizza le seguenti regole:

• I punti più recenti sono più precisi dei punti passati.
• Per filtrare i livelli “quasi” sovrapposti, l’indicatore utilizza un valore di deviazione, che definisce la sua “definizione”. La definizione può essere impostata dall’interfaccia. Maggiore è la definizione, minore è il filtraggio dei livelli, e di conseguenza maggiore è il numero di livelli tracciati.

• Impostando la variabile “MarketLevels = 1”:
  • Rileva supporti e resistenze e traccia sul grafico i segmenti corrispondenti con uno spessore fisso.
• Impostando la variabile “MarketLevels = 2”:
  • Rileva i supporti, le resistenze e il profilo dei volumi, e traccia sul grafico i segmenti  corrispondenti con spessori crescenti, per volumi crescenti per livello di prezzo.
• Impostando la variabile “MarketLevels = 3”:
  • Rileva i supporti, le resistenze e il profilo del mercato e traccia sul grafico i segmenti corrispondenti con spessori crescenti al diminuire della densità del mercato.

Rilevamento del profilo del volume e del profilo del mercato:

• Impostando la variabile “VolumeShape” o “MarketShape”:
  • Sul grafico comparirà il profilo del volume per il prezzo o il profilo del mercato, graficamente il profilo mostra delle curve, le valli indicano una minore densità di volumi o di mercato, i picchi una maggiore densità di volumi o di mercato. Il grafico di questo indicatore è importante, perché il movimento del prezzo ha una correlazione significativa con la densità dei volumi o del mercato, le immagini seguenti mostrano alcuni esempi:
    • Un trading range viene creato attorno a un picco
    • il prezzo tende a spostarsi da un picco all’altro
    • il prezzo tende ad accelerare quando si attraversa una valle
    • Il prezzo tende ad attraversare tutta l’area circostante un picco.

Osservazioni:

1. I pattern grafici sono molto importanti ma vanno contestualizzati, l’utilizzo di questo indicatore vi permette di stimare il movimento futuro, e le difficoltà che incontrerà in termini di resistenza, lungo il percorso verso il target teorico del pattern.
2. Il movimento dei prezzi dipende dai driver del mercato in questione. L’impatto delle notizie quotidiane deve poter essere contestualizzato quantitativamente, e la “densità” del prezzo o dei volumi per livello aiuta a stimare il possibile movimento relativo.
3. Grazie a questo indicatore, si può osservare che: in un livello di bassa densità di mercato, si verifica frequentemente un’accelerazione, mentre in un livello di alta densità di mercato, si verifica frequentemente una decelerazione. Se tra un intervallo e un altro intervallo è presente un’area a bassa densità di volume, il prezzo attraverserà l’area molto rapidamente. Se il mercato è riuscito a penetrare in un nuovo range, il prezzo nella maggior parte delle volte attraverserà il range per tutta l’altezza almeno una volta, per poi tendere verso il centro, e oscillare attorno al centro del range.

INTERFACCIA INDICATORE

1. Depth: Valore del periodo, tra un nuovo massimo e un nuovo minimo per rilevare i punti di oscillazione.
2. SwingPoints: Numero di punti di oscillazione rilevati in passato.
3. Definition: Aumentare o diminuire la definizione dei livelli. Più la definizione aumenta, più livelli verranno determinati.
4. LevelValues: Mostra i valori dei livelli e regola la distanza (incrementando il valore il testo si sposterà a destra)
5. MarketLevels: Mostra i livelli, in 3 diverse opzioni :
   1. Supporto e Resistenza
   2. Supporto e resistenza con spessore variabile in relazione al profilo del volume x livello
   3. Supporto e resistenza con spessore variabile in relazione al profilo del mercato x livello
6. Extend: Estendi i segmenti dei livelli
7. VolumeShape: Mostra la densità dei volumi per livelli di prezzo (profilo)
8. VolumeAlpha: Trasparenza dei colori
9. MarketShape: Mostra la densità del mercato per livelli di prezzo (profilo)
10. MarketAlpha: Trasparenza dei colori

IN CHE MODO QUESTO INDICATORE PU AIUTARE LA TUA ANALISI:

• Comprendere l’inizio di un potenziale andamento laterale dei prezzi all’interno di un intervallo.
• Comprendere l’inizio di un potenziale trend direzionale.
• Prevedere le resistenze che incontrerà un trend direzionale.
• Prevedere il range di mercato in cui potrebbe formarsi un trend laterale.
• Creare un supporto psicologico alla decisione grazie alla visualizzazione dell’importanza dei livelli, attraverso la densità dei colori che caratterizzano l’intervallo tra i livelli.
• Prevedere livelli di possibili accelerazioni e decelerazioni del prezzo.
• Stimare le probabilità di movimento per inserire ordini di entrata e uscita

*** LA LICENZA INCLUDE: UTILIZZO A VITA E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ***