Cet indicateur est le résultat de mon expérience quotidienne en tant que trader professionnel sur le marché des “émissions de carbone”. Sur le marché des matières premières, les volumes sont très importants, et les fourchettes de prix qui se forment, reflètent parfaitement la situation entre l’offre et la demande. Cet indicateur est maintenant devenu indispensable pour mon trading quotidien.

Nous savons tous que les niveaux de prix sont essentiels pour le trading.

J’ai décidé de créer cet indicateur pour avoir un support graphique qui ne se limite pas à la détection des niveaux de prix, mais qui donne des informations multidimensionnelles des niveaux de prix, comme l’historique du prix et l’historique des volumes.

En utilisant cet indicateur, il est très simple de prédire la force d’une résistance ou d’un support, et surtout où les prix peuvent accélérer ou décélérer sans indiquer de changements dans la tendance.

COMMENT L’INDICATEUR FONCTIONNE :

Détection des niveaux de marché :

Cet indicateur permet de détecter les supports de résistance, en se basant sur les derniers points de swing.

Lors de la détection manuelle des niveaux, chacun d’entre nous peut suivre des règles différentes, donnant des résultats différents. Cet indicateur utilise les règles suivantes :

•     Les points les plus récents sont plus précis que les points passés.
•     Pour filtrer les niveaux proches, l’indicateur utilise une valeur de déviation, qui définit sa “définition”. La définition peut être définie à partir de l’interface. Plus la définition est élevée, plus le filtrage des niveaux est faible, et par conséquent plus le nombre de niveaux tracés est important.

• En sélectionnant la variable “MarketLevels = 1” :
  • Détecte les supports et les résistances et trace sur le graphique les segments correspondants avec une épaisseur fixe.
• En sélectionnant la variable “MarketLevels = 2” :
  • Il détecte les supports, les résistances et les volumes par forme de prix, et trace sur le graphique les segments correspondants avec des épaisseurs croissantes, pour des volumes croissants par prix. (Une plus grande épaisseur indique une plus grande résistance ou un plus grand support).
• En sélectionnant la variable “MarketLevels = 3” :
  • Détecte les supports, les résistances et la forme du marché, et trace sur le graphique des segments correspondants dont l’épaisseur augmente pour une densité de marché décroissante. (Une épaisseur plus faible indique une résistance inférieure ou un support mineur).

Détection de la forme du volume et du marché :

• En sélectionnant la variable “VolumeShape” ou “MarketShape” :
  • La forme du volume par prix et la forme du marché apparaîtront sur le graphique, graphiquement la forme a une dimension ondulatoire, les vallées indiquent une plus faible densité de volumes ou de marché, les pics une plus grande densité de volumes ou de marché. Le graphique de forme 3D est important, car le mouvement du prix a une corrélation significative avec la densité des volumes ou du marché, les images suivantes montrent quelques exemples :
    •     Une fourchette de négociation est créée autour d’un pic
    •     le prix a tendance à se déplacer de sommet en sommet
    •     le prix a tendance à s’accélérer lors du franchissement d’une vallée
    •     le prix a tendance à traverser toute la zone entourant un pic.

Remarques :

1.     Les motifs graphiques sont très importants mais doivent être contextualisés, l’utilisation de cet indicateur me permet d’estimer le mouvement conséquent, et les difficultés qu’il rencontrera en termes de résistance, sur le chemin vers l’objectif théorique du motif.
2.     Le mouvement des prix dépend des moteurs du marché en question. L’impact des nouvelles quotidiennes doit pouvoir être contextualisé quantitativement, et la “densité” du prix ou des volumes par niveau permet d’estimer l’éventuel mouvement relatif.
3.     Grâce à cet indicateur, la relation peut être appréciée : dans un niveau de densité de marché faible, une accélération se produit fréquemment, tandis que dans un niveau de densité de marché élevé, une décélération se produit fréquemment. Si entre un range et un autre range, il y a une zone de faible densité de volume, le prix traversera cette zone très rapidement. Si le marché a pu pénétrer dans un nouveau range, le prix traversera la plupart du temps le range sur toute sa hauteur au moins une fois, puis tendra vers le centre et oscillera autour du centre du range.

INTERFACE DE L’INDICATEUR

1. Depth: Valeur de la période, entre un nouveau maximum et un nouveau minimum pour détecter les points d’oscillation.
2. SwingPoints: Nombre de points d’oscillation détectés dans le passé.
3. Definition: Augmenter ou diminuer la définition des niveaux. Plus la définition augmente, plus le nombre de niveaux déterminés est important.
4. LevelValues: Afficher les valeurs des niveaux et régler la distance
5. MarketLevels: Montrer des segments de niveaux, en 3 options différentes :
   1.     Support et Résistance
   2.     Support et Résistance par forme de volume
   3.     Support et résistance par forme de marché
6. Extend: Étendre les segments
7. VolumeShape: Montre la densité des volumes par niveaux de prix
8. VolumeAlpha: Transparence des couleurs
9. MarketShape: Montre la densité du marché par niveaux de prix
10. MarketAlpha: Transparence des couleurs

————- LICENCE À VIE ————-