Pour quelles stratégies ?

StratSENTINEL #1 & #2 sont universelles et fonctionnent sur toutes les stratégies et backtests de tous les actifs.

Pourquoi ces innovations ?

👉 Du côté macro de la courbe des profits

Combien de pertes avez-vous subies à cause de stratégies qui fonctionnaient parfaitement mais qui, pour une raison ou une autre, liée à la structure même du marché, ont commencé à perdre continuellement ?

Vous voulez l’arrêter au plus tôt.

Pour d’autres raisons mystérieuses, la stratégie recommence à fonctionner.

Vous voulez visualiser exactement quand et si cela est statistiquement pertinent.

👉 Du côté micro de la courbe des profits (le trade en cours)

Parfois, vous avez l’impression que ce trade de votre algo est soit exceptionnellement bon, soit mauvais, n’est-ce pas ?

Devriez-vous laisser courir le trade et le laisser revenir à la moyenne ou pire ?

Ou obtenir un surprofit (ou réduire cette perte annoncée) pour optimiser la courbe d’équité ?

Vous pouvez maintenant voir à quel point ce trade est bon/mauvais par rapport à la distribution de tous les trades précédents. Statistiquement.

Notre principale innovation consiste à traiter une courbe d’équité comme un actif.

Comment cela fonctionne-t-il ?

StratSENTINEL #1

✔️ Applique un indicateur à retardement nul pour anticiper statistiquement les cas où la stratégie ne réagit pas bien aux conditions du marché.

✔️ Donne une idée intuitive de la performance des actions

Bleu clair : la stratégie répond à nouveau positivement à la configuration du marché avec ses conditions d’entrée.

👉 envisagez de lancer la première moitié (1/2) de votre position à ce stade

Bleu foncé : la configuration du marché est favorable

👉 envisagez de lancer la seconde moitié (2/2) de votre position

Rouge clair : l’efficacité de la stratégie commence à décliner par rapport à la configuration du marché

👉 envisagez de sortir de la première moitié (1/2) de votre position à ce stade

👉 ne lancez pas de strategie à ce stade

Rouge foncé : la stratégie échoue par rapport à la configuration du marché

👉 envisagez de sortir de la seconde moitié (2/2) de votre position

👉 ne lancez pas de strategie à ce stade

StratSENTINEL #2

✔️ Crée un cône de probabilité basé sur des statistiques, pour comparer la transaction en cours aux précédentes

✔️ Vous indique si cette transaction fait partie des 20 %, 10 %, 5 % ou 1 % des meilleures transactions du lot.

✔️ Vous pouvez maintenant “évaluer” chaque trade pour obtenir un surprofit supplémentaire par rapport au backtest des actions.

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Configuration

📍 Etape 1 : créez votre stratégie et backtestez la 

👉 utilisez un backtest de 200 000 unités

👉 tick par tick

📍 Etape 2 : appliquer les indicateurs directement dans le graphique du backtest

Voici les différentes options que vous pouvez activer ou désactiver pour que StratSENTINEL soit totalement vôtre :

📍 SlowFilterPeriod :

👉 augmenter le nombre si le TimeFrame est bas (M1, M2, M5, M10) pour aplatir la courbe (> 4)

👉 diminuer le nombre si le TimeFrame est élevé (H1, H2, H4) pour courber le filtre (< 4)

📍 ShowPercentage: 

👉 Par ex : 5% (dans le spectre bleu) vous donne le niveau de performance atteint par seulement 5% des trades positifs

👉 Sous cette ligne, 85% des transactions passées sont en dessous de ce niveau

👉 Considérez la ligne des 5% comme statistiquement très significative = c’est un événement très rare dans l’échantillon.

📍 ShowTradeStart: 

👉 Indique encore plus clairement le début de la transaction