Présentation

Le Pro Daily Breakout Screener est un outil puissant conçu pour identifier les configurations de cassure à forte probabilité pour la séance de trading du lendemain.

En analysant la compression du marché, les fourchettes sur plusieurs jours, les niveaux de la fourchette pivot centrale et la dynamique des volumes, cet outil fournit aux traders des opportunités exploitables prêtes à franchir des niveaux clés.

Problème

Les traders passent souvent à côté de cassures importantes parce qu’ils ne repèrent pas assez tôt les conditions de compression et de fourchette.

Solution

Pro Daily Breakout Screener identifie automatiquement les configurations quotidiennes prêtes à exploser, vous donnant une longueur d’avance avant l’ouverture du marché.

Principales fonctionnalités

• Détection dynamique des cassures : identifie les configurations prêtes à casser en fonction des conditions techniques de compression et de fourchette.
• Évaluation sur plusieurs jours : analyse les fourchettes étroites sur plusieurs jours afin de déterminer si une cassure est imminente.
• Analyse de compression : détecte les phases de faible volatilité, signalant une expansion imminente des prix.
• Mode « lendemain » : fonctionne après la clôture du marché et vous permet de préparer votre liste de surveillance pour le lendemain.
• Prise en charge de plusieurs instruments : compatible avec les actions, le forex, les contrats à terme et d’autres actifs.

Avantages pour les traders

• Anticipez les mouvements importants du marché : repérez à l’avance les opportunités de cassure.
• Gagnez du temps : scannez automatiquement le marché pour trouver les meilleures configurations.
• Améliorez la précision de vos transactions : appuyez-vous sur des calculs CPR et de fourchette précis et exacts pour vous concentrer sur les transactions de cassure à forte probabilité.
• Stratégie adaptable : utilisez-la en intrajournalier pour des configurations immédiates ou après la clôture du marché pour préparer les opportunités du lendemain.
• Application polyvalente : fonctionne sur divers instruments et marchés pour s’adapter à votre style de trading.

Comment ça marche ?

Le Pro Daily Breakout Screener utilise une analyse technique avancée pour identifier les instruments prêts à connaître une cassure.

• Détection de compression : identifie les phases de faible volatilité en comparant la fourchette actuelle et la largeur du CPR aux moyennes historiques.
• Analyse de la fourchette : évalue les fourchettes sur plusieurs jours afin de détecter les fourchettes étroites qui signalent une expansion potentielle des prix.
• Jours intérieurs et modèles sur plusieurs jours : recherche les jours intérieurs consécutifs ou les fourchettes étroites, indiquant un potentiel de cassure accru.
• Prochains niveaux CPR : calcule le CPR (Central Pivot Range) de demain afin d’anticiper les configurations de cassure pour la session à venir.
• Conditions de volume et de prix : garantit un volume et une activité de prix suffisants pour valider la force des configurations.

Cette approche systématique permet aux traders d’identifier les opportunités avec un minimum d’effort, leur garantissant de ne jamais manquer une cassure potentielle.

Paramètres

• PÉRIODE : laissez-la sur « Quotidienne »
• PRIX MINIMUM : le prix minimum de l’action ou de l’actif à analyser
• PRIX MAXIMUM : le prix maximum de l’action ou de l’actif à analyser
• VOL : le volume moyen de l’actif (par défaut = 1 million, garantit une liquidité suffisante lorsqu’il est utilisé pour l’analyse des actions)
• ADR : la fourchette quotidienne moyenne minimale de l’actif (par défaut = 0,50 $)
• ADRRATIO : ratio minimum entre l’ADR et le dernier cours de clôture (par défaut = 0,02 ou 2 %). Plus ce chiffre est élevé, plus l’actif évolue au cours de la journée.
• TREND : indicateur supplémentaire pour repérer les opportunités dans une tendance (haussière ou baissière). Cela aide à orienter la tendance du trade (long ou court).

Résultats

Vous pouvez choisir parmi les informations suivantes comme résultats d’analyse :

• RNG : le rapport entre la fourchette du dernier jour et l’ADR (fourchette quotidienne moyenne) ; plus ce rapport est faible (c’est-à-dire < 0,65), plus nous pouvons nous attendre à une compression et à une cassure.
• AWR : la fourchette hebdomadaire moyenne déjà couverte par l’actif au cours de la semaine en cours (en %).
• AWRhi : la distance en % entre le dernier cours de clôture et l’objectif haussier hebdomadaire de 100 % projeté à partir du plus bas de la semaine en cours.
• AWRlo : la distance en % entre le dernier cours de clôture et l’objectif baissier hebdomadaire de 100 % projeté à partir du plus haut de la semaine en cours.
• AMR : la fourchette mensuelle moyenne déjà couverte par l’actif au cours du mois en cours (en %).
• AMRhi : la distance en % entre le dernier cours de clôture et l’objectif haussier mensuel de 100 % projeté à partir du plus bas du mois en cours.
• AMRlo : la distance en % entre le dernier cours de clôture et l’objectif baissier mensuel de 100 % projeté à partir du plus haut du mois en cours.
• INS : il s’agit des jours intérieurs développés jusqu’à la dernière séance incluse. Il varie de 0 à 3, 1 indiquant un jour intérieur (probabilité accrue de cassure), 2 indiquant un double jour intérieur (probabilité encore plus élevée de cassure) et 3 indiquant un triple jour intérieur (très rare, opportunité de cassure explosive).

Indépendamment du résultat « INS », les critères du filtre Pro Daily Breakout sont déjà optimisés pour les meilleures configurations de cassure.

Qui peut l’utiliser ?

• Traders journaliers : trouvez rapidement les actions présentant un potentiel d’expansion.
• Scalpers : concentrez-vous sur les instruments présentant un potentiel de cassure immédiat.
• Swing traders : repérez les compressions sur plusieurs jours avant les mouvements significatifs.
• Analystes de marché : obtenez des informations sur le comportement des prix et les phases de volatilité.

Référence

La méthodologie derrière le Pro Daily Breakout Screener s’inspire des principes établis de l’analyse basée sur la volatilité, y compris les enseignements de Frank Ochoa.

Ce screener a été développé et optimisé de manière indépendante pour ProRealTime afin de fournir aux traders un outil efficace et fiable pour prévoir les cassures quotidiennes.